Especialista de Modelos Non Retail

Misión:

Contribuye al éxito general del Área Model Risk Intelligence / Riesgos en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿A qué retos te afrontarás?

·Contribuye al éxito general del área de Model Risk Intelligence a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

·Realiza el desarrollo de modelos de riesgo de crédito Non-Retail, herramienta importante para la toma de decisiones en el ciclo de vida de los créditos de este portafolio del Banco. Los modelos serán desarrollados para todo el ciclo de vida de crédito de los clientes Non Retail de Scotiabank Perú: pre-calificación, admisión, comportamiento y cobranzas.

·Realiza el desarrollo de los modelos de Estrés Test de los portafolios de SBP y CSF basado en las exigencias regulatorias y prácticas BNS. Este proceso involucra una estrecha coordinación con el área de Finanzas y Estudios Económicos para el desarrollo del requerimiento de capital en cada institución, el análisis de los resultados y la propuesta y plan de acción de los resultados. 

·Realiza la implementación de los modelos desarrollados (Créditos Non Retail, Estrés Test, AML, Riesgo Operativo, Regulatorios) con la finalidad de poner en producción las herramientas estadísticas desarrolladas.

·Realiza el monitoreo continuo de los modelos desarrollados con la finalidad de detectar posibles deterioros en los modelos y que éstos sean reemplazados de manera oportuna.

·Realiza mejoras en la herramienta interna de desarrollo de modelos, así como la elaboración de reportes automáticos para apoyar el seguimiento de los modelos.

·Adicionalmente da soporte en aspectos de la validación de modelos de riesgo de crédito retail y riesgos de mercado de acuerdo con las prácticas y estándares de BNS, desde su revisión hasta el reporte a los comités respectivos.

·Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

·Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

¿Qué esperamos de ti?

Formación Deseable:

·Bachiller en: Estadística, Ingeniería Estadística, Ingeniería Informática, Matemáticas o afines.

·Deseable: Maestría en Estadística, Informática, Economía, Finanzas o afines.

Experiencia Mínima:

·Experiencia en la construcción y/o validación de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.

·Experiencia en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.

Conocimientos Específicos:

·Conocimientos de modelos estadísticos de riesgo de crédito y mercado, y su automatización.

·Conocimientos de Big Data.

·Manejo de bases de datos y programación SQL.

·R, Python, SAS y otros softwares estadísticos

·Idiomas: inglés intermedio

Ofrecemos un buen ambiente laboral, prestaciones superiores a las de ley, la oportunidad para realizar voluntariado y/o actividades de Responsabilidad Social. Scotiabank esta considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en Perú y con presencia internacional. 

Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados. 

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**