Senior Model Validation Data Scientist

Misión:

Contribuye al éxito general del Área Model Risk Intelligence / Riesgos en Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

¿A qué retos te enfrentarás?

·Realizar el seguimiento y medición de la producción y productividad de los canales de venta, a través de la generación de dashboards en Power BI que nos permitan reducir los GAPs y cumplir las metas del plan comercial.

·Lleva a cabo la validación de modelos de riesgo de crédito de admisión, comportamiento, cobranzas y estimadores de ingresos, realizada de acuerdo con las prácticas y estándares de BNS. Además, se encarga de la elaboración del informe de validación para ser revisado y aprobado por el comité de Modelos y LRCC (Comité de Riesgos de Créditos Retail - BNS) según la autonomía de cada tipo de modelo.

·Realiza la validación de modelos de riesgo de mercado y liquidez, riesgo LA/FT, operacional, entre otros tipos de riesgo para los diferentes stakeholders en el Grupo Scotiabank.

·Lleva a cabo la validación de forma periódica los modelos de riesgo para garantizar el adecuado desempeño de los modelos, mediante los indicadores de discriminación, ajuste en la predicción y estabilidad de la población, los cuales permiten ver si el modelo aún se comporta dentro de los rangos de aceptación.

·Coordina en la implementación de las adecuaciones y actualizaciones del motor de validación de modelos.

·Elabora las pruebas para asegurar el correcto diseño y resultados de los reportes de monitoreo continuo de los modelos desarrollados con la finalidad de detectar posibles deterioros en los modelos y que éstos sean reemplazados de manera oportuna.

·Lleva a cabo la identificación de modelos en las estrategias de riesgo evaluando los componentes de la definición de modelo según la política.

·Realiza la evaluación de riesgo de modelo en las nuevas iniciativas de riesgo (NIRA) y define los siguientes pasos de acuerdo con los lineamientos internos.

·Realiza el seguimiento de las recomendaciones del proceso de validación, así como la revisión de las evidencias remitidas por el propietario/desarrollador de modelo.

·Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

·Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

¿Qué esperamos de ti?

Formación Deseable

·Bachiller en Estadística, Ingeniería Estadística, Ingeniería Informática, Matemáticas o afines

Experiencia Mínima

·Experiencia en la construcción y/o validación de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.

·Experiencia en la automatización de procesos de modelos de riesgo de crédito y/o mercado. Al menos 2 años.

Conocimientos

Propios para el puesto:

·Conocimientos de modelos estadísticos de riesgo de crédito y mercado, y su automatización.

·Conocimientos de Big Data.

·Manejo de bases de datos y programación SQL.

·R, Python, Power Bi, SAS y otros softwares estadísticos

·Skills de Data Scientist

Idiomas:

·Inglés (Intermedio)